Рисунок 5.1.

Другие изображения из этой статьи

Рисунок 5.2. Цена короткого опциона — дельта-гамма

Рисунок 5.3. Влияния временного распада на короткую позицию по опциону колл

Рисунок 5.4. Торговля короткой волатильностью

Рисунок 5.5. Прибыль от временного распада в сравнении с убытком от волатильности

Рисунок 5.6. Налучшие сценарии короткой волатильной торговли

Рисунок 5.7. Моделирование №1. Действительная волатильность = 30%

Рисунок 5.8. Моделирование №2. Действительная волатильность = 25%

Рисунок 5.9. Моделирование №3. Действительная волатильность = 5%

Изображения с похожим названием

Рисунок 6.9. Короткая торговля волатильностью с короткими опционами пут

Рисунок 2.5. Стоимость портфеля, состоящего из одной акции

Рисунок 4.9. Цена опциона — дельта — гамма

Рисунок 7.7. Хеджированная короткими акциями комбинация №3

Рисунок 3.1. Стоимость опциона с ценой исполнения = $100 в день истечения срока

Рисунок 6.1. Стоимость опциона пут в день истечения срока (цена исполнения = $100)

Рисунок 8.3. Комбинация №4 с различными линиями волатильности

Рисунок 4.1. Сравнение поведения опциона и акций