Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью

Главная Финансы Волатильность Простая длинная торговля волатильностью Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью

Название картинки:	Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью
Ширина и высота:	723 x 449 точек
Размер файла:	45 113 байт
Дата добавления:	8 Июня 2016
Ссылка на картинку:	risunok-45-vremennoy-raspad-v-sravnenii-s-volatilnoy-pribylyu.jpg
Статья расположения:	Простая длинная торговля волатильностью
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText <a href="http://www.econbook.ru/finance/volatility/picture/4854/5"><img src="http://www.econbook.ru/img/articles/risunok-45-vremennoy-raspad-v-sravnenii-s-volatilnoy-pribylyu_small.jpg" alt="Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью" width="200" /></a><br />Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью [url=http://www.econbook.ru/finance/volatility/picture/4854/5][img]http://www.econbook.ru/img/articles/risunok-45-vremennoy-raspad-v-sravnenii-s-volatilnoy-pribylyu_small.jpg[/img][/url][br]Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью http://www.econbook.ru/img/articles/risunok-45-vremennoy-raspad-v-sravnenii-s-volatilnoy-pribylyu_small.jpg

Другие изображения из этой статьи

Рисунок 4.1. Сравнение поведения опциона и акций

Рисунок 4.2. Длинная торговля волатильностью

Рисунок 4.3. Рехеджирование в точках Z, В и Y

Рисунок 4.4. Влияние временного распада на опционы колл

Рисунок 4.6. Вега — влияние волатильности на одногодичный опцион колл

Рисунок 4.7. Вега опциона колл около денег

Рисунок 4.8. Изгиб цены опциона — гамма

Рисунок 4.9. Цена опциона — дельта — гамма

Рисунок 4.10. Влияние временного распада на дельту и гамму

Рисунок 4.11. Влияние временного распада на дельту и гамму

Рисунок 4.12. Фиксированные контуры дельты

Рисунок 4.13. Моделирование №1. Фактическая волатильность = 30%

Рисунок 4.14. Моделирование №2. Фактическая волатильность = 25%

Рисунок 4.15. Моделирование №1. Фактическая волатильность = 5%

Рисунок 4.16. Наихудший сценарий для стратегии длинная волатильность

Изображения с похожим названием

Рисунок 5.5. Прибыль от временного распада в сравнении с убытком от волатильности

Рисунок 7.5. Влияние временного распада на временной спрэд

Рисунок 1.1. Моделирование длинной волатильной позиции №1

Рисунок 1.2. Моделирование длинной волатильной позиции №2

Рисунок 1.3. Моделирование длинной волатильной позиции №3

Рисунок 5.6. Налучшие сценарии короткой волатильной торговли

Рисунок 6.5. Длинный опцион пут в сравнении с длинным опционом колл + короткая позиция по акции

Рисунок 7.4. Временной спрэд

Подразделы сайта Все статьи раздела Финансовый рынок Философия богатства Трейдинг Волатильность

Спасибо за поддержку

Https://safetradebinaryoptions.com/ru/kto-takiye-postavshchiki-kotirovok/

https://safetradebinaryoptions.com/ru/kto-takiye-postavshchiki-kotirovok/ Safetradebinaryoptions.com
safetradebinaryoptions.com

Социальные кнопки

EconBook.ru © 2015 • Связь с администрацией • Поиск на сайте • Карта сайта

Экономика • Теория экономики • История экономики • Деньги • Бизнес • Финансы