Главная    Карта сайта    Контакты    Поиск по сайту
EconBook.ru
 
Экономика Теория История Деньги Бизнес Финансы

Рисунок 7.6. Сложная комбинация №3

Главная Финансы Волатильность Управление опционными комбинациями Рисунок 7.6. Сложная комбинация №3

Рисунок 7.6. Сложная комбинация №3

Название картинки:Рисунок 7.6. Сложная комбинация №3
Ширина и высота:738 x 431 точек
Размер файла:59 893 байт
Дата добавления:8 Июня 2016
Ссылка на картинку:risunok-76-slozhnaya-kombinaciya-3.jpg
Статья расположения:Управление опционными комбинациями

Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код:
HTMLBB CodeText



Другие изображения из этой статьи

Рисунок 7.1. Стоимость истекающего колл спрэда
Рисунок 7.1. Стоимость истекающего колл спрэда
Рисунок 7.2. Цена колл спрэда при сроке один год до истечения
Рисунок 7.2. Цена колл спрэда при сроке один год до истечения
Рисунок 7.3. Влияния временного распада на колл спрэд
Рисунок 7.3. Влияния временного распада на колл спрэд
Рисунок 7.4. Временной спрэд
Рисунок 7.4. Временной спрэд
Рисунок 7.5. Влияние временного распада на временной спрэд
Рисунок 7.5. Влияние временного распада на временной спрэд
Рисунок 7.7. Хеджированная короткими акциями комбинация №3
Рисунок 7.7. Хеджированная короткими акциями комбинация №3
Рисунок 7.8. Хеджированная короткими опционами колл комбинация №3
Рисунок 7.8. Хеджированная короткими опционами колл комбинация №3
Рисунок 7.9. Хеджированная длинными опционами пут комбинация №3
Рисунок 7.9. Хеджированная длинными опционами пут комбинация №3
Рисунок 7.10. Альтернативные стратегии хеджирования для комбинации №3
Рисунок 7.10. Альтернативные стратегии хеджирования для комбинации №3
Рисунок 7.11. Комбинация №4
Рисунок 7.11. Комбинация №4
Рисунок 7.12. Сложная комбинация №4
Рисунок 7.12. Сложная комбинация №4



Изображения с похожим названием

Рисунок 8.3. Комбинация №4 с различными линиями волатильности
Рисунок 8.3. Комбинация №4 с различными линиями волатильности
Рисунок 5.1.
Рисунок 5.1.
Рисунок 3.1. Стоимость опциона с ценой исполнения = $100 в день истечения срока
Рисунок 3.1. Стоимость опциона с ценой исполнения = $100 в день истечения срока
Рисунок 5.9. Моделирование №3. Действительная волатильность = 5%
Рисунок 5.9. Моделирование №3. Действительная волатильность = 5%
Рисунок 4.1. Сравнение поведения опциона и акций
Рисунок 4.1. Сравнение поведения опциона и акций
Рисунок 4.9. Цена опциона — дельта — гамма
Рисунок 4.9. Цена опциона — дельта — гамма
Рисунок 2.5. Стоимость портфеля, состоящего из одной акции
Рисунок 2.5. Стоимость портфеля, состоящего из одной акции
Рисунок 8.1. Использование эмпирических дельт для японских варрантов
Рисунок 8.1. Использование эмпирических дельт для японских варрантов


Подразделы сайта Все статьи раздела Финансовый рынок Философия богатства Трейдинг Волатильность
 
Похожие статьи Организация, управление и кадры Бизнес: Планирование Управление маркетингом для воздействия на рынок потребителей Бизнес: Бизнес-план Организация, управление и кадры предприятия Бизнес: Бизнес-план
 
Социальные кнопки
 
EconBook.ru © 2015 • Связь с администрацией • Поиск на сайте • Карта сайта

Экономика • Теория экономики • История экономики • Деньги • Бизнес • Финансы