Главная    Карта сайта    Контакты    Поиск по сайту
EconBook.ru
 
Экономика Теория История Деньги Бизнес Финансы

Рисунок 5.1.

Главная Финансы Волатильность Короткая торговля волатильностью Рисунок 5.1.

Рисунок 5.1.

Название картинки:Рисунок 5.1.
Ширина и высота:718 x 840 точек
Размер файла:85 898 байт
Дата добавления:8 Июня 2016
Ссылка на картинку:risunok-51.jpg
Статья расположения:Короткая торговля волатильностью

Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код:
HTMLBB CodeText



Другие изображения из этой статьи

Рисунок 5.2. Цена короткого опциона — дельта-гамма
Рисунок 5.2. Цена короткого опциона — дельта-гамма
Рисунок 5.3. Влияния временного распада на короткую позицию по опциону колл
Рисунок 5.3. Влияния временного распада на короткую позицию по опциону колл
Рисунок 5.4. Торговля короткой волатильностью
Рисунок 5.4. Торговля короткой волатильностью
Рисунок 5.5. Прибыль от временного распада в сравнении с убытком от волатильности
Рисунок 5.5. Прибыль от временного распада в сравнении с убытком от волатильности
Рисунок 5.6. Налучшие сценарии короткой волатильной торговли
Рисунок 5.6. Налучшие сценарии короткой волатильной торговли
Рисунок 5.7. Моделирование №1. Действительная волатильность = 30%
Рисунок 5.7. Моделирование №1. Действительная волатильность = 30%
Рисунок 5.8. Моделирование №2. Действительная волатильность = 25%
Рисунок 5.8. Моделирование №2. Действительная волатильность = 25%
Рисунок 5.9. Моделирование №3. Действительная волатильность = 5%
Рисунок 5.9. Моделирование №3. Действительная волатильность = 5%



Изображения с похожим названием

Рисунок 2.9. Линия прибыли при длинной позиции на одну акцию
Рисунок 2.9. Линия прибыли при длинной позиции на одну акцию
Рисунок 6.5. Длинный опцион пут в сравнении с длинным опционом колл + короткая позиция по акции
Рисунок 6.5. Длинный опцион пут в сравнении с длинным опционом колл + короткая позиция по акции
Рисунок 3.5. Влияние процентной ставки на кривую цены опциона колл
Рисунок 3.5. Влияние процентной ставки на кривую цены опциона колл
Рисунок 7.3. Влияния временного распада на колл спрэд
Рисунок 7.3. Влияния временного распада на колл спрэд
Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью
Рисунок 4.5. Временной распад в сравнении с волатильной прибылью
Рисунок 2.1. Простые линейные взаимосвязи
Рисунок 2.1. Простые линейные взаимосвязи
Рисунок 4.13. Моделирование №1. Фактическая волатильность = 30%
Рисунок 4.13. Моделирование №1. Фактическая волатильность = 30%
Рисунок 7.9. Хеджированная длинными опционами пут комбинация №3
Рисунок 7.9. Хеджированная длинными опционами пут комбинация №3


Подразделы сайта Все статьи раздела Финансовый рынок Философия богатства Трейдинг Волатильность
 
Похожие статьи Простая длинная торговля волатильностью Финансы: Волатильность Фабрично-заводская промышленность и торговля Теория: Производство Введение в концепцию торговли волатильностью Финансы: Волатильность Обзор основных понятий о торговле волатильностью Финансы: Волатильность Использование опционов пут в торговле волатильностью Финансы: Волатильность Более сложные аспекты торговли волатильностью Финансы: Волатильность
 
Социальные кнопки
 
EconBook.ru © 2015 • Связь с администрацией • Поиск на сайте • Карта сайта

Экономика • Теория экономики • История экономики • Деньги • Бизнес • Финансы